【中小企業診断士】財務・会計過去問解説「H24年第19問」

こんばんは、ヤスです。

今回は証券投資論の過去問について解説していきたいと思います。

過去問H24年 第19問

Z社は現在、余剰資金の全額を期待収益率8%、標準偏差6%の投資信託で運用している。Z社では余剰資金の運用方針を変更し、余剰資金の全額を、2%の収益率をもつ安全資産と上記投資信託に等額投資する運用を考えている。変更後の期待収益率と標準偏差の組み合わせとして最も適切なものはどれか。

ア 期待収益率: 5% 標準偏差:3%
イ 期待収益率: 5% 標準偏差:6%
ウ 期待収益率: 6% 標準偏差:6%
エ 期待収益率:10% 標準偏差:6%

解説

答え ア

期待収益率8%の投資信託と期待収益率2%の安全資産を等額投資した場合の期待収益率は、

(8% + 2%) ÷ 2 = 5%

となります。

これで選択肢がに絞ることができました。

標準偏差はリスクが高いほど値が大きくなります。

期待収益率8%の標準偏差が6%なので、2%の安全資産と等額で購入した場合、標準偏差は低くなります。

ということで答えは ア 期待収益率: 5% 標準偏差:3% となります。

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