【中小企業診断士】財務・会計過去問解説「H24年第19問」

こんばんは、ヤスです。

今回は期待収益率と標準偏差の過去問について解説していきたいと思います。

過去問H24年 第19問

Z社は現在、余剰資金の全額を期待収益率8%、標準偏差6%の投資信託で運用している。Z社では余剰資金の運用方針を変更し、余剰資金の全額を、2%の収益率をもつ安全資産と上記投資信託に等額投資する運用を考えている。変更後の期待収益率と標準偏差の組み合わせとして最も適切なものはどれか。

ア 期待収益率:5% 標準偏差:3%
イ 期待収益率:5% 標準偏差:6%
ウ 期待収益率:6% 標準偏差:6%
エ 期待収益率:10% 標準偏差:6%

解説

答え ア

まず、期待収益率ですが、「安全資産と上記投資信託に等額投資する運用を考えている」ということなので、

(8 + 2) ÷ 2 = 5%

期待収益率は5%となります。

標準偏差とは、リスクの大きさを表すものなので、大きくなるほどリスクは高くなります。
安全資産と等額で運用した場合、標準偏差は低くなります。

ということで答えは ア 期待収益率:5% 標準偏差:3% となります。

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