【中小企業診断士】財務・会計過去問解説「H25年第21問」

こんばんは、ヤスです。

今回は資本市場理論におけるベータ値の過去問について解説していきたいと思います。

過去問H25年 第21問

資本市場理論におけるベータ値に関する説明として、最も不適切なものはどれか

ア 個々の証券の収益率の全変動におけるアンシステマティック・リスクを測定する値である。

イ 市場全体の変動に対して個々の証券の収益率がどの程度変動するかの感応度を表す値である。

ウ 市場ポートフォリオのベータ値は1 である。

エ ベータ値は理論上マイナスの値もとりうる。

解説

答え ア

ア:不適切です。β値は、システマティックリスクを測定します。

イ:適切です。

ウ:適切です。

エ:適切です。市場の変動と反対に変動する個別証券も存在するので、β値がマイナスになることもあります。

ということで答えは  となります。

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