【中小企業診断士】財務・会計過去問解説「H26年第18問」

こんばんは、ヤスです。

今回は投資の証券投資論の過去問について解説していきたいと思います。

過去問H26年 第18問

A証券および市場ポートフォリオの収益率に関する以下のデータに基づいて、A証券のベータ値を計算した場合、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

H26.zaimutoi18

〔解答群〕
ア 0.4
イ 0.5
ウ 0.8
エ 2

解説

答え ウ

ベータ値は以下のように計算します。

A証券と市場ポートフォリオの共分散 ÷ 市場ポートフォリオの収益率の分散

共分散 = 相関係数 × A証券の標準偏差 × 市場ポートフォリオの標準偏差
0.4 × 10% × 5% = 20

分散 = (標準偏差)²
5 × 5 = 25

ベータ値:20 ÷ 25 = 0.8

ということで答えは ウ 0.8 となります。

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