【中小企業診断士】財務・会計過去問解説「H29年第20問」

こんにちは、ヤスです。

今回はCAPMの過去問について解説していきたいと思います。

過去問H29年 第20問

CAPMが成立する市場において、マーケット・ポートフォリオの期待収益率が6%、安全利子率が1%のとき、当該資産の期待収益率が10%となるベータ値として、最も適切なものはどれか。

ア 1.5
イ 1.8
ウ 2.0
エ 3.0

解説

答え イ

以下の計算式を使って計算します。

当該資産の期待収益率 = 安全利子率 + β × (マーケットポートフォリオの期待収益率 – 安全利子率)

10 = 1 + β × (6 – 1)
β = 1.8

ということで答えは イ 1.8 となります。

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